Stochastic Oscillator
Быстрый осциллятор для перекупленности и перепроданности
Подробный разбор Stochastic: что считают линии %K и %D, стандартные настройки, зоны 80/20 и сигналы пересечения. Чем отличается от RSI.
ind04-stochastic-hero.png1600 × 900 px
Что здесь будет
График EUR/USD на 15М со Stochastic внизу. Две линии: синяя %K (быстрая) и оранжевая %D (сигнальная). Подсвечены зоны: красная (выше 80 — перекупленность), зелёная (ниже 20 — перепроданность). %K пересекает %D в зоне перекупленности — медвежий сигнал. Тёмный фон.
Положите файл в public/images/lessons/ind04-stochastic-hero.png, чтобы заменить блок.
Stochastic — близкий родственник RSI: тоже показывает, насколько движение перегрето вверх или вниз. Главная разница в том, что Stochastic считает положение текущей цены относительно недавнего диапазона high–low, а не среднюю силу движения. Из-за этого он реагирует быстрее RSI и даёт больше сигналов — но и больше ложных.
STOCHASTIC OSCILLATOR
Индикатор положения текущей цены относительно диапазона цены за период. Колеблется от 0 до 100. Близко к 100 — цена у верха диапазона (перекупленность), близко к 0 — у низа (перепроданность). Состоит из двух линий: %K (быстрая) и %D (медленная сигнальная).
ind04-stochastic-anatomy.png1600 × 900 px
Что здесь будет
Структура Stochastic: окно индикатора с двумя линиями. Синяя %K — основная, оранжевая %D — сглаженная сигнальная. Горизонтальные пунктирные линии на уровнях 20 (зона перепроданности) и 80 (перекупленности). Подсвечены пересечения линий и точки выхода из зон.
Положите файл в public/images/lessons/ind04-stochastic-anatomy.png, чтобы заменить блок.
Стандартные настройки
14, 3, 3
Самая популярная конфигурация: %K период 14, замедление 3, %D период 3. Подходит для большинства таймфреймов.
Зона ниже 20
Перепроданность. Цена близко к минимуму диапазона за последние 14 свечей. Вероятен отскок вверх.
Зона выше 80
Перекупленность. Цена близко к максимуму диапазона. Вероятен откат вниз.
Сигналы
Пересечение %K и %D в зоне
Бычий сигнал: %K пересекает %D снизу вверх в зоне ниже 20. Сильный сигнал на разворот вверх.
Медвежий сигнал: %K пересекает %D сверху вниз в зоне выше 80. Сигнал на разворот вниз.
Сила сигнала: пересечения в крайних зонах работают значительно лучше, чем в нейтральной (20–80).
Выход из крайней зоны
Бычий: Stochastic поднимается выше уровня 20 после пребывания ниже него. Перепроданность снимается, есть основания для покупки.
Медвежий: Stochastic опускается ниже уровня 80. Перекупленность снимается, есть основания для продажи.
Особенность: более поздний и более надёжный сигнал, чем пересечение внутри зоны.
Stochastic против RSI
Главные ловушки
Быстрый, но шумный — нужен фильтр
Stochastic даёт много сигналов и хорошо работает в боковике. На тренде или младших ТФ он шумит и зажимается в крайних зонах. Лучшее применение — в паре с RSI или MACD как двойное подтверждение, а не как единственный источник сигнала.